Торговля на бирже методом усреднения. Усреднение в трейдинге

Эх, сколько же споров возникает по поводу одного действенного метода на рынке форекс. Как вы уже догадались тема нашего разговора - усреднение позиции. Что же это такое? Приносит ли этот метод пользу или это пустая трата времени? Давайте объективно рассмотрим эти вопросы и придём к общему мнению и лучшему варианту.

Усреднение, как известно, это операция, которая увеличивает объём вашей текущей сделки. То есть если вы купили, то вы дополнительно покупаете, если же продаёте - увеличиваете вашу продажу. Одним словом, при усреднении происходит увеличение торгуемого лота, сделка при этом как была открыта, так и остаётся. Единственный минус - это то, что за данную операцию берётся дополнительный спрэд равный открытию сделки. Условно вы открываете одну и ту же транзакцию несколько раз.

Объём сделки увеличивается, а что хорошего-то? А хорошего здесь на самом деле много.

1) Во-первых, стоимость одного пункта будет больше и минимум увеличиться в два раза.

2) Во-вторых, при усреднении вы будите находиться в лучшем положении чем вы были до этого. Так как при усреднении происходит смещение вашей позиции на определённое кол-во пунктов, и она совершается по текущей рыночной ситуации.

Как видно польза от усреднения позиции всё-таки есть, так что дополнительный спрэд мы платим справедливо. Остаётся всего один важный вопрос: когда это усреднение нужно применять? Ведь есть много споров. Одни считают, что лучше всего его применять, чтобы быстрее выйти из убыточной позиции. Другие наоборот - применять только, для усиления прибыльной позиции, тем самым, получив большую прибыль. Так что же выбрать?

Отвечу сразу на основании опыта торговли - лучше усреднять прибыльные позиции!

Этот мой выбор не случаен. Вот скажите, что лучше получить убыток, пусть даже и небольшой или быть в безубытке? Конечно же, любой здравый трейдер выберет безубыток. Так вот, усредняя убыточную позицию, вы в лучшем случае выйдите из убытка и возьмёте немного прибыли, а в худшем - ещё быстрее потеряете деньги. Зато, усредняя прибыльную позицию, вы в лучшем случае получите очень большую прибыль, а в худшем - быстро потеряете вашу текущую прибыль и дойдёте до безубытка. Лучшая сторона - хороша у обоих вариантов, а вот худшая - только во втором!

Тем более вы никогда не сможете дать 100% гарантию, куда пойдёт рынок. Поэтому, усредняя убыточную позицию, вы уничтожаете свой депозит ещё быстрее. Всё было итак плохо, а вы, желая сделать лучше - делаете только ещё хуже!

Поделюсь своей статистикой, наработанной годами торгуя на форекс.

За всю свою торговлю я усреднял убыточную позицию всего 10 раз. Из них три раза я смог отыграть убыток и выйти на небольшую прибыль. Но другие семь раз я терял весь депозит благодаря увеличению убытков! Теперь я только усредняю прибыльную позицию. За всю трейдерскую жизнь я это делал раз 100. Двадцать раз из них - я получал безубыток, а остальные восемьдесят - большую прибыль!

Думаю, в этой статье я ответил на все вопросы, касающиеся усреднения. Надеюсь, вы примите правильную точку зрения и будите усреднять только прибыльные позиции.

Здравствуйте, товарищи Форекс трейдеры! Как мы уже ранее разбирали в материале Безопасный мартингейл , при грамотном подходе пара трюков с усреднением сделок могут значительно повысить прибыльность вашей торговли.

А сегодня мы более подробно поговорим о том, как это можно автоматизировать. А именно, о вспомогательном сопровождающем советнике ArgoAverager от наших друзей из ArgoLab .

Усреднение позиций – одна из самых популярных стратегий управления капиталом. Многие пользуются ею, толком этого не осознавая. На форекс под усреднением, как правило, подразумевается усиление (увеличение лотности) позиций в убыточной зоне. Злоупотребление этим примитивным механизмом свойственно почти любому начинающему трейдеру. К сожалению, несоблюдение дисциплины портит впечатление о стратегии, что никак не отменяет факта высокой эффективности метода.

Решение – передать полный контроль над ситуацией вспомогательному советнику, который будет сопровождать позиции вплоть до их полного закрытия. Так мы убиваем сразу двух зайцев: советник освобождает руки и гарантирует четкое следование правилам. Как раз такой советник был написан выходцами с нашего форума. ArgoAverager – автоматическая система с широким набором настроек, усредняющая как открытые вручную ордера, так и ордера, открытые другими советниками.

Что такое Усреднение

Форекс Трейдеры пользуются усреднением постоянно, иногда даже не осознавая этого. Даже когда вы смотрите на график цены, вы, по сути, видите усредненное представление игроков о текущей ситуации на рынке. Это мощный инструмент, который при правильном использовании повышает вероятность закрытия сделки или группы сделок в плюс.

Почему, собственно, это называется усреднением? По сути, средняя цена позиции — это тот же безубыток. Для единственного ордера средняя цена равна цене открытия. При открытии нескольких ордеров по одному инструменту, безубыток будет равен средней цене открытия всех ордеров, взвешенных по объему.

Стратегия усреднения — это манипулирование той самой средней ценой. То есть, когда цена заходит в убыточную зону, мы открываем усредняющий ордер, благодаря чему уровень безубытка становится ближе к текущей цене.

Для начала открываем каталог данных платформы через «Файл» – «Открыть каталог данных».

Затем, файл вспомогательного эксперта с расширением «.ex4» нужно поместить в папку «MQL4» – «Experts». После этого перезапускаем терминал.

На этом все, теперь советник должен появиться в окне навигатора MT4. Для запуска советника просто перетащите его на график валютной пары или воспользуйтесь двойным кликом.

ArgoAverager также можно скачать из Маркета MQL5.

Настройки

Перед запуском советника нужно в первую очередь настроить размерность сетки ордеров. Установите слишком малый шаг сетки, и позиция слишком быстро наберет объем. Установите слишком большой – ордера не откроются вовсе и должного эффекта стратегия не возымеет. Шаг сетки регулируется параметром GridStepPips (в пунктах). Попробуйте рассчитать это расстояние так, чтобы ордера попадали на ближайшие ключевые уровни. Это должно повысить вероястность отката. К сожалению, разработчик не предусмотрел динамический шаг сетки, поэтому ордера всегда располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга (кроме первого, дистанцию которого можно изменить через параметр GridDistFirst ).

Для всех ордеров по инструменту выставляется общий тейк-профит. По-умолчанию, тейк-профит рассчитывается от уровня безубытка. Установить тейк-профит по прибыли нельзя, но можно закрыть ордера по безубытку. Для того, чтобы закрыть ордера ровно по достижению уровня безубытка, просто установите значение 0 для параметра TakeProfitPips .

Еще один важный параметр – LotMult , или множитель лота. Чем больше значения множителя, тем больше риск. С другой стороны, перевесовка в сторону дополнительных ордеров позволяет гораздо быстрее выйти в безубыток. Если вы точно не знаете, когда ожидать разворот движения, в поле LotMult лучше подставить единицу. Таким образом, объем каждого из дополнительных ордеров будет соответствовать изначальному объему позиции по инструменту. Если установить лот больше единицы, объем каждого последующего ордера сетки будет расти в геометрической прогрессии.

Полный перечень настроек:

Моментальные действия:

• CloseAllNow – при запуске советника будут закрыты все ордера, отобранные по фильтру ордеров.

Фильтр ордеров:

• BuySell – можно выбрать из вариантов: Buy, Sell, Any – работать только с ордерами на покупку, ордерами на продажу, или всеми ордерами без разбора, соответственно;
• Ticket – работать только с одним конкретным ордером по номеру тикета (0 для отключения);
• Magic – работать только с ордерами, открытыми с таким Magic-номером.

Настройки сетки:

• GridStepPips – шаг сетки;
• GridDistFirst – отступ для первого усредняющего ордера (0 для отключения);
• TakeProfitType – можно выбрать из вариантов: FixedTakeProfit и DistanceFromBE, что означает расчет уровня take profit от ордера с лучшей ценой и расчет take profit от уровня безубытка, соответственно;
• SetTPAtOnce – выбор из двух вариантов: либо советник устанавливает профит сразу после запуска, либо только после срабатывания первого усредняющего ордера;
• LotMult – коэффициент умножения лота для дополнительных ордеров. Если усредняется группа ордеров, объем усредняющего ордера будет равен суммарному объему всех ордеров, помноженному на коэффициент;
• LotFirst – объем первого усредняющего ордера (0 для отключения);
• MaxGridLevel – максимальное количество ордеров сетки, устанавливаемых советником.

Настройки лока:

• UseLock – включение локирования ордеров;
• LoсkDistPips – дистанция для установки локирующей позиции. Когда цена проходит отмеченное количество пунктов от крайнего ордера серии, советник перекрывает позицию обратным ордером того же объема, а также убирает все установленные раннее стоп-уровни.

Максимальная просадка:

• МaxDD – наибольший размер просадки в валюте депозита, по достижении которой будут закрыты все позиции (0 для отключения);
• MaxDDPerCent – максимальная просадка в процентах от депозита (0 для отключения).

Разное:

• MagicEA – Magic-номер для ордеров, устанавливаемых советником;
• MagicLock – Magic-номер для локирующих заявок;
• comment_сolor – цвет текста инфо-панели на графике;
• box_сolor – цвет плашки;
• сolBE – цвет уровня безубытка;
• CheckMargin – контроль свободной маржи. При включении параметра, на график будет выводиться информация о количестве доступных для открытия колен сетки. Размер доступной маржи рассчитывается с учетом указанной максимальной просадки;
• comment_fontsize – размер шрифта инфо-панели;
• comment_lineheight – размер интервала между строками панели.

Пример работы

Если по символу уже есть открытые позиции, то при запуске советника он тут же установит отложенный усредняющий ордер на расстоянии GridStepPips (либо GridDistFirst, если указан). Голубая линия отображает уровень безубытка, который в данном случае соответствует цене открытия ордера.

Если цена пошла против нас и активировала усредняющий ордер, советник отметит новый уровень безубытка и установит тейк-профит для обоих ордеров (если указана установка после активации ордера).

В итоге, оба ордера автоматически закроются по общему тейк-профиту. При желании, советник также может закрыть ордера по безубытку. Этот вариант предпочтителен, когда мы не можем точно сказать, будет откат или нет.

Заключение

ArgoAverager – по истине незаменимый помощник внутридневного трейдера. В повседневной торговле часто бывает ситуация, когда усреднение — это почти единственный способ выхода из сложившейся ситуации. Запуская ArgoAverager вы, можно сказать, бросаете спасательный круг вашему депозиту , который в это время уже тонет или собирается потонуть. В то же время, ArgoAverager можно использовать просто для перестраховки, ведь, как известно, рынок никогда нельзя предсказать на 100%.

Обсуждение на форуме

С уважением, Алексей Вергунов

Начинающие Форекс трейдеры в начале своей карьеры, во время торговли, делают ошибки на основании страха потери части депозита либо его полного слива. Распространенной ошибкой, которая чаще всего приводит к отрицательным результатам является «доливка» позиций в рынок против тренда. Эти действия порождает психологическая неготовность к восприятию убыточных трейдов, даже несмотря на то, что более опытные Форекс трейдеры говорят — «Стопы спасут твой депозит», 99% новичков игнорируют этот совет, и с надеждой ждут момента разворота рынка и выхода отрицательных позиций в зеленую зону.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Такими вот доливками, сами того не осознавая, начинающие участники финансовых рынков используют стратегию усреднение на Форекс, но не всегда эта тактика торговли приводит к положительному результату. В этой статье описаны правила метода усреднения на рынке Форекс , изучив эти принципы вы сможете грамотно усредняться и выходить из отрицательных позиций с профитным результатом.

Суть стратегии усреднения на Форекс

Главной целью тактики усреднения на Форекс является минимизация или полное избавление от убытка при наличии отрицательных открытых позиций. Убыток нейтрализуется при помощи одного усредняющего входа или серии ордеров открытых в направлении первой позиции через определенное расстояние, с установленным объемом каждой последующей позиции.

Некоторые термины в стратегии форекс усреднения :

• усредняющий Форекс ордер — первый и последующие ордера, которые открываются после неудачного входа в рынок;
• серия — группа открытых сделок по одной валютной паре, которые участвуют в стратегии Форекс усреднения;
• шаг — расстояние в пунктах (пипсах, поинтах) между открытыми сделками, шаги в одной серии всегда равны между собой.

Практически стратегии усреднения выглядит следующим образом — Форекс трейдер вошел в рынок, к примеру используя сигналы , но сигнал по фундаментальным причинам не отработал и в терминале начинает отчетливо проглядывается минус по открытой позиции. Смириться с убытком и дождаться закрытия входа по StopLoss может оказаться верным шагом, но имея знания по методике Форекс усреднения, можно избежать закрытия позиции с убытком . После того, как цена прошла определенное расстояние, открывается еще одна позиция по рынку (Buy или Sell) в сторону убыточной. Графический пример стратегии усреднения на Форекс показан на рисунке ниже.

Трейдер открыл сделку Buy объемом 0.05, с ожиданием отработки «вымпел», но рынок пошел в противоположную сторону. В у Форекс трейдера было прописано, что сделка для усреднения, открывается только после того, как цена прошла 50 пипсов в отрицательном направлении, это и произошло на уровне 2. На этом уровне, открывается вторая усредняющая позиция Buy 1 с таким же объемом, что выводит сделку в ноль по достижению ценой уровня 1, т.е. +25 пунктов прибыли ордера Buy1, перекрывают -25 поинтов ордера Buy.

Buy=0.05лота*25=12.5$, Buy 1 =0.05лота*-25=-12.5$ , Buy-Buy 1 =12.5$-12.5$=0 т.е. безубыток.

Как видно, чтобы покрыть убытки, цене нужно пройти только половину расстояния, т.е. достаточно разворота не в 100%, а в 50% от всего расстояния до убыточной точки входа. Получается так, что первый открытый трейд закрывается с убытком, а прибыль от второй позиции, покрывает эти потери.

Важно подчеркнуть — первая усредняющая сделка в стратегии усреднения на Форекс , открывается объемом равным первой позиции.

Полезные статьи по теме:

Что делать если цена не развернулась после открытия первой усредняющей позиции и продолжает движение в красной зоне? Такая ситуация на рынке Форекс не критична, есть грамотный выход из этого поворота событий. Опять же применяется тактика усреднения , но второй усредняющий ордер открывается увеличенным объемом, ровно в два раза больше объема двух открытых позиций (неудачный вход + первый усредняющий ордер).

Рассмотрим ситуацию когда рынок продолжает шагать против трейдера и после открытия второго усредняющего ордера. Представим ситуацию, открыта сделка на Buy с TakeProfit 60 пунктов, не устанавливался, так как стратегия усреднения на Форекс не предполагает фиксацию потерь по средствам ордера StopLoss, вместо этого все сделки закрываются только по TakeProfit.

Позиция открыта объемом 0.1 лот, но цена прошла на 20 п в минус. В этот момент открывается первый усредняющий ордер Buy 1 тем же объемом — 0.1 лот, т.е. шаг в этой серии получается равен 20 пипсов. TakeProfit от двух сделок сдвигается на уровень открытия первого входа. В этот момент уже имеется плавающий убыток 20 пипсов или, если учитывать объем -20$.

После этого рынок Форекс продолжил движение еще на 20 поинтов в неблагоприятную для трейдера сторону — второй шаг. Чтобы погасить убытки и заработать на разворотном движении, открывается второй усредняющий ордер Buy 2 , но с удвоенным объемом — 0.2 лота. Уровень TakeProfit трех открытых позиций устанавливается на цене открытия второго усредняющего ордера. К этому моменту накопившийся убыток составляет 60$. Из которых 40$ от неудачной сделки и 20$ от первого усредняющего ордера.

Цена продолжает двигаться в южном направлении, и проходит еще 20 пунктов делая третий шаг, где мы открываем уже четвертую по счету и третью усредняющую сделку Buy 3 . Объем этой позиции удваивается относительно предыдущей, теперь он составляет 0.4 лота. TakeProfit серии сделок сдвигается на место открытия ордера Buy 2 . Общий минус в этот момент составляет 140$. От ордера Buy 60$, от первого Buy 1 и второго Buy 2 усредняющих ордеров по 40$.

После открытия третей усредняющей сделки — Buy 3 , на рынке Форекс произошел разворот, сформировался , и цель TakeProfit в 20 пунктов была достигнута. Эта сделка открывалась объемом 0.4, что означает 4 доллара за один поинт, из чего следует, что прибыль составила 4*20=80 долларов.

Не забывайте, что уровни фиксации прибыли всех сделок, находились на одной цене, следовательно убытки Форекс трейдера по предыдущим ордерам снизились на 20 пипсов, для каждого. В момент закрытия серии, потери от первой позиции Buy составили 40 долларов, от первой усредняющей Buy 1 — 20 и третья сделка Buy 2 закрылась в безубытке. Общие потери составили 40+20+0=60 USD.

В этой ситуации мы избавились от убытка и получили прибыль от серии из четырех позиций: 80 (Buy 3) -60 (Buy+ Buy 1 + Buy 2 )=+20 USD. Вот так и получается, что вместо фиксации убытка, мы избавились от минусовых позиций и заработали те деньги, которые планировалось получить от первого ордера Buy. Для наглядности внесем значения серии ордеров в таблицу.

В приведенном выше примере стратегии усреднения на рынке Форекс серия из четырех позиций закрылась с прибылью в 20 пунктов, но иногда у трейдеров, по разным причинам, стоит цель закрыть серию как можно скорее в безубытке, т.е. серия должна закрыться в ноль. Такое решение удобно тем, что трейдер избавляется от психологического напряжения и уплаты свопа и получает новые возможности открыть успешную позицию на Форекс. Соответственно для закрытия серии в безубыток разворот цены (расстояние в пунктах) требуется меньше. Ниже приведена таблица требуемого отката цены в пунктах для того, чтоб все сделки были закрыты с общим положительным результатом.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и двух усредняющих ордеров.

Для выхода серии из четырех ордеров в зону безубытка достаточно разворота цены в 15 пунктов.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и трёх усредняющих ордеров.

Для выхода серии из четырех ордеров в зону безубытка достаточно разворота цены в 17,5 пунктов.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и четырех усредняющих ордеров.

Для выхода серии из пяти ордеров в зону безубытка достаточно разворота цены в 19 пунктов.

Выше подробно описана Форекс стратегия усреднения с увеличением объема от второй усредняющей сделки в серии, такой метод быстрее выводит серию в зону безубытка или зону прибыли. Но для избавления от отрицательных сделок в рынке и закрытию позиции с нулевым результатом объем сделки второго усредняющего ордера можно оставить таким же, как объем лота входа и первого усредняющего трейда. Т.е. все три сделки в рынке будут с одинаковым объемом, пример такой сделки — вход на продажу Sell, объем 0,1 лот, основанием для входа стал Пин Бар и фигура теханализа двойная вершина, но рынок Форекс проигнорировал эти паттерны системы и двинулся дальше вверх, через 40 пунктов цена остановилась делая консолидацию под среднесрочным ценовым уровнем, что так же прогнозирует о развороте тренда, для усреднения и нейтрализации отрицательного входа в рынок выставляется первый усредняющий ордер Sell 1 таким же объемом 0,1 лот.

Рынок и на этот сигнал не обратил внимания и график продолжил рост. Размер шага в этой серии равен 40-ка пунктам, а значит, что по правилам усреднения через каждые 40 пунктов нужно выставлять следующий усредняющий ордер и увеличивать лот, но в этой серии объем второй усредняющей позиции увеличен не будет, т.е. форекс ордер Sell 2 будет так же с объемом лота 0,1.

Пройдя еще 40 пипсов рынок рисует очередной сигнал — сформировался , цена отработала этот сигнал на 100%, достигнув уровня TakeProfit в зоне первого усредняющего ордера Sell 1 . Расчет приведен в таблице.

Таблица расчета для серии из неудачного входа и двух усредняющих ордеров при условии объема лота = 0,1 на всех ордерах.

Для выхода серии из трех позиций в зону безубытка достаточно разворота цены в 40 пунктов. Как действовать, если цена продолжила движение после открытия второго усредняющего ордера? В этом случае третий усредняющий ордер открывается с объемом равным сумме всех предыдущих позиций — V lot Sell 3 =Sell+Sell 1 +Sell 2 =0.3

Таблица расчета для серии из неудачного входа и трех усредняющих ордеров при условии объема лота = 0,1 на всех ордерах.

Для выхода серии из четырех позиций в зону безубытка достаточно разворота цены в 40 пунктов от усредняющего ордераSell 3 .

Размер показателя «шаг» стратегии усреднения на Форекс

Еще один важный вопрос, который не рассмотрен в статье это — количество поинтов в шаге для усреднения в серии. В поисках правильного ответа на этот вопрос необходимо провести мониторинг дневной волатильности валютных пар и сделать не сложный расчет. Сперва определяется дневная волатильность выбранной пары, для этого используется специальный сервис:

Данный сервис определяет и показывает среднесуточную волатильность инструмента. Возьмем для примера самую популярную валютную пару EUR/USD, суточная волатильность примерно равна 90 пунктам. Но цена никогда не движется линейно в одном направлении, всегда есть откаты и коррекции, если проанализировать сам график, то на примере видно, что цена имеет в среднем ежедневный откат на 30-50% от дневной волатильности. Данные цифры говорят о том, что цена разворачивается примерно на 30-40 пунктов, именно это значение применяется для определения уровня шага в стратегии усреднения на Форекс .

Выводы

Главным назначением стратегии усреднения на Форекс является нейтрализация и избавление от отрицательного входа в рынок, при грамотном использовании этого метода, трейдер может не знать, что такое StopLoss и закрывать позиции, по меньшей мере в зоне безубытка, а в большинстве случаях получать прибыль от грамотно построенной серии сделок, которые, казалось бы, должны были закрываться в красной зоне. Главное условие для этого – жесткая дисциплина и соблюдения правил Форекс трейдинга. В руках же профессионала, стратегия усреднения регулярно приносит достойный профит .

Дисциплинированный трейдер всегда использует Стоп-Лоссы – это помогает сберечь не только депозит, но и нервы в ситуациях, когда движение цены не соответствует сделанном прогнозу и убыток нарастает. Если Стоп-Лосс выставлен, то трейдер знает наверняка, что величина убытка ограничена и весь депозит не сольется.

Но во время движения цены, в убыточной зоне график редко напоминает прямую наклонную линию, так почему бы не попробовать немного рискнуть и свести убытки к нулю? Да, есть вероятность получения большего убытка, но ведь есть и шанс не потерять ничего.

Тех, кто подумал, что получил универсальное оружие для борьбы с убытками, сразу немного огорчу – данная методика рискованная, новички точно ее использовать не должны. Материал ориентирован скорее на тех, кто уже продолжительное время торгует, но хотел бы минимизировать убытки с допустимым риском.

Что касается применимости, то использовать усреднение можно практически с любой торговой стратегией. Например, «Снайпер» отлично работает с усреднением, в принципе, по ней и так убыточные сигналы редки, а с применением этого подхода убытки становятся еще более редкими.

Жми кнопку "изучить " , и уменьши количество своих убыточных сделок.

Стратегия усреднения на форекс реализована в огромном количестве разных вариантов исполнения – от обычного ручного управления ордерами до сложных автоматизированных систем, ведущих торговлю по нескольким тайм-фреймам большого количества инструментов одновременно. В том или ином виде практически каждый трейдер применял этот принцип, особой популярностью он пользуется у новичков. Главная причина – недостаток опыта и желание как можно скорее избавиться от просадки на счёте. При грамотном использовании усреднение может стать эффективным способом увеличить свои показатели дохода, но также может послужить причиной полной потери средств. Далее рассмотрим основные принципы работы с сетками ордеров.

Алгоритм действий

На картинке ниже представлен типичный случай, когда используется стратегия усреднения. Возле уровня поддержки производится покупка пары USDJPY в надежде на отбой. После прохода цены на некоторое расстояние открываем ещё одну позицию. Теперь для того, чтобы выйти в ноль, не требуется ждать возврата цены к уровню открытия первой позиции, точка безубытка находится посередине между этими двумя ордерами , если используется одинаковый объём сделок. Это позволит быстрее избавиться от висящего минуса, оказывающего психологическое давление. Если ситуация складывается благоприятно, то такой процесс ограничится всего лишь двумя ордерами, но если движение продолжится, то придётся принимать решение – закрывать убыточные позиции или же продолжать наращивать объём, открывая всё новые.

Иллюстрация усреднения на графике. Стрелками отмечены свечи покупок и выхода из них, светлыми линиями – ценовые уровни.

Тупиковые ситуации

Нужно понимать, что стратегия усреднения – отнюдь не панацея от любой просадки. Даже длительное успешное применение рано или поздно приведёт к серьёзным убыткам. На рынке даже самый консервативный метод постепенного добавления позиции не выдержит трендовое движение без откатов на 100 пунктов. А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт. К ним можно отнести новозеландский и австралийский доллары, а также канадский и мексиканское песо. В парах с другими валютами они могут формировать направление движения на целые месяцы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднения" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Рыночные ситуации, когда оправдано применение

1) Стратегия торговли на отбой от сопротивления/поддержки. Распространённая методика, которую можно дополнить таким элементом как усреднение. Основная идея заключается в том, что сопротивление обычно представляет собой не конкретное ценовое значение, а скорее некоторую область, от которой цена будет отбиваться. Где конкретно произойдёт отбой – неизвестно, поэтому можно использовать несколько отложенных ордеров и растянуть их по всему диапазону. Это позволит максимально охватить всю разворотную область, при этом по мере развития обратного движения можно закрывать части общей позиции.

2) Стратегия торговли на пробой. После того, как цена пробьёт и закрепится за уровнем, эта зона сопротивления превращается в зону поддержки. То есть в дальнейшем при приближении к ней она точно также будет отталкивать цену, но уже в другом направлении. С этим связано такое явление как ретест уровня (или трендовой линии – принцип один и тот же). Это возврат цену к пробитому значению с отскоком и продолжением основного тренда. Таким образом, если нет возможности чётко определить пробой, можно дождаться ретеста и по той же схеме, что и в прошлом случае, разместить сразу несколько ордеров. В обоих случаях у трейдера есть некоторая определённость в виде границы, которую цене сложно пройти.

3) Разворотные паттерны. Многие паттерны имеют диапазон допустимых значений соотношений между входящими в состав волнами. Рассмотрим на примере гармонических паттернов и индикатора ZUP. В зависимости от того, какая формируется модель, возможны разные уровни потенциального разворота цены. Здесь также применима стратегия с разделением ордеров по области и усреднение общей позиции. Этот метод основан на многообразии паттернов и предполагает удержание открытых позиций до отметки, где разворот будет отработан. То есть в этом случае усреднение используется не для вывода совокупной позиции в ноль, а для обоснованного наращивания объёма. Это позволяет более уверенно себя чувствовать, так как трейдер открывает позиции в соответствии с хорошо себя зарекомендовавшей за много лет моделью. Индикатор в графическом виде представляет уровни, где может начаться разворот (они находятся в красной рамке), по ним отложенные ордера и выставляются.

Объём каждой позиции

Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто. Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот. Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию. Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.

Изучить »

Торговля в боковике

Самая лучшая среда для применения стратегии усреднения. Для определения флэта достаточно иметь четыре разворотные точки, после чего можно проводить границы флэты. Торговля ведётся от одной границы к другой, при этом они могут незначительно меняться, раздвигаться, а также образовывать локальные флэты внутри более крупного. Принцип торговли крайне прост – на расстоянии примерно в четверть диапазона от границы ставится ордер на отбой. На расстоянии одной восьмой ещё один, далее на самой границе и ещё один чуть дальше неё. Таким образом, охватывается весь потенциальный диапазон разворота, вероятность которого крайне высока в условия консолидации. Тейки при такой торговле ставятся на расстояние от половины до двух третей ширины канала, причём необязательно ставить одну и ту же цель для всех ордеров, можно последовательно их закрывать через установленное расстояние. У противоположной границы также ставим несколько отложенных позиций. По мере того как будет происходить всё больше таких колебаний, нужно перестраиваться на торговлю только в сторону основного тренда на старшем тайм-фрейме, так как консолидации обычно прорываются в направлении главного движения (образуют паттерн “флаг”).

Разворот после безоткатного движения

На рынке часто можно встретить затяжные практически безоткатные движения, которые начинаются с мощного импульсного рывка. Такие движения провоцируют обычно важные экономические новости, например, смена вектора кредитно-денежной политики какого-либо регулятора. Если торговля ведётся на краткосрочном периоде, то нужно дождаться, пока все биржи отреагируют на это, то есть начинать искать разворот можно только спустя сутки. Если новость американская, то трейдер должен дождаться следующей американской торговой сессии. Как только движение начинает замедляться, и появляются откаты, сопоставимые с волнами основного движения – можно искать разворот, и здесь применима стратегия усреднения. Больших целей ставить не стоит, но в связи с тем, что используется усреднение, можно получить неплохую прибыль из-за увеличенного объёма общей позиции.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднение" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратное усреднение

Это прекрасный вид торговли, который, к сожалению, воплотить в жизнь удаётся совсем немногим. В отличие от усреднения убыточной позиции, здесь применяется стратегия усреднения профитной позиции. То есть торговля ведётся по тренду, после того, как первый ордер вышел в плюс, осуществляется вход таким же объёмом в том же направлении. И так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель или же не произойдёт откат, вызывающий срабатывание общего безубытка. Такую стратегию ещё называют трендовыми сетками, пирамидами. Основная польза заключается в том, что цель ставится не выйти в ноль, а получить хорошую прибыль, да и держать плюсовую комбинацию ордеров гораздо лучше, чем нервничать и молиться, чтобы цена сделала откат к точке безубытка в классическом варианте усреднения.

В целом, в зависимости от того, как используется усреднение, можно получить как положительные результаты в виде уточнённого входа на разворотах, так и полностью потерять депозит, если совершенно необоснованно начинать хаотично входить в рынок без какого-либо обоснования. Отсюда и такие противоречивые высказывания в адрес стратегии – у кого-то это способ зарабатывать больше, а у других – причина потери очередного депозита, в чём, естественно, обвиняется стратегия, а не совершенно непродуманный подход к торговле.

Усреднение - попытка трейдеров избежать убытков путем открытия новых сделок против существующего тренда в ожидании коррекции. Усреднение на Форексе некоторые называют способом ограничения потерь, хотя на самом деле это не так. При грамотном выходе из ситуации трейдер, конечно, минимизирует убытки, а то и вовсе выйдет в ноль. В случае развития негативного сценария убытки могут оказаться очень существенными. Стоит ли применять на практике метод усреднения и как правильно это делать?

Что представляет собой усреднение (Форекс)?

Рассмотрим усреднение как принцип открытия позиций на валютном рынке на примере. Сразу стоит сказать, что метод может использоваться в рамках абсолютно любой торговой стратегии . Он больше является альтернативой стоп-лоссу и очень похож на принцип Мартингейла с той лишь разницей, что при усреднении на Форексе удвоение лота при открытии каждой последующей сделки не производится.

Суть тактики заключается в следующем. Трейдер первоначально открывает сделку по своей торговой системе. При движении цены в нужном направлении срабатывает тейк-профит. Операция закрывается с прибылью, а торговец ждет следующего сигнала для входа в рынок. Так продолжается до тех пор, пока котировки не начнут двигаться в противоположную открытому ордеру сторону. Стоп-лосс не используется.

Советник не является обособленной автоматической торговой системой. Он выполняет лишь вспомогательные функции. Согласно настройкам он устанавливает отложенные ордера на заданном расстоянии друг от друга, закрывает сделки при достижении необходимого уровня, то есть полностью сопровождает и ведет до конца сетку из ордеров. Он значительно упрощает работу для трейдера, но не стоит забывать, что любой советник оставлять без присмотра не рекомендуется. Чем вам это может грозить в данном случае?

Предположим, что на рынке установился длительный тренд без коррекций. Советник продолжает открывать новые и новые ордера, в то время как средства на депозите стремительно тают. Бесконтрольное применение помощника в таком случае может привести к потере депозита или значительным убыткам. Его нужно и можно использовать лишь как технический инструмент, который облегчает труд трейдера, но не делает его полностью автоматическим.

Советник ArgoAverager был протестирован на торговой платформе брокера Альпари .

Несмотря на все вышесказанное, принцип усреднения позиций на валютной бирже имеет право на существование. Новичкам, только начинающим карьеру трейдера, лучше к нему не прибегать. Профессиональным трейдерам рекомендуется соблюдать правила управления капиталом и не превышать риски при торговле согласно методу.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от